山西省的考生想要报考外省的大专学校，可以按照以下步骤进行：
了解招生政策和录取要求
研究目标省份的招生政策，包括报名条件、考试科目、录取规则等。
确认自己是否符合目标省份的报考条件。
查阅招生章程和招生计划
查阅目标省份高校发布的招生章程，了解报名时间、报名方式、报名材料等要求。
注意目标省份的录取分数线和招生名额，以及是否有接受外省生的报考。
准备报名材料
根据目标省份的要求，提前准备好所有必要的报名材料，如身份证、学历证明等。
报名
在规定的报名时间内，按照要求填写报名信息，并缴纳相应的报名费用。
参加招生考试或面试
根据目标省份的安排，参加相应的招生考试或面试。
确认录取并办理手续
等待目标省份的录取结果通知，并按照要求办理相关手续，如缴纳学费、办理入学手续等。
请注意，填报外省高校时，需要考虑到学校的地理位置、生活费用、就业前景等因素，同时也要考虑到自身的适应能力和家庭经济状况。